Executar sh. com Terminal [RESOLVIDO]

então, agora esta sendo minha 1ª vez com o linux e tbm estou com a mesma duvida, esse editar que vc fala é aonde? rs desculpa pela pergunta mas nunca tinha mexido antes com linux e nao sei onde e esse editar

Tente $ gksu "nome do Programa"

Eu tive esse problema também, é uma simples questão de configuração. Para resolver é simples, no Ubuntu abra o Gerenciador de Arquivos (Desculpe, mas o meu está em inglês).

Edit -> Preferences -> Behavior (Segunda Guia) -> Em "Executable Text File" (Segundo tópico) deixe marcado "Ask Each Time" (Terceira Opção).

Com isso será exibido uma caixa de opções quando executar seus Scripts através de dois cliques (ou apenas um, dependendo de sua configuração).
Espero ter ajudado.